Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez en Instituciones Financieras

Conocer, comprender e interpretar las herramientas de consulta teóricas y prácticas que se deben considerar para la adecuada administración del riesgo de mercado; revisando las definiciones estadísticas básicas, las propuestas metodológicas para la simulación de escenarios y los modelos de gestión; con la finalidad de poder cuantificar de manera eficiente y objetiva los valores de riesgo mercado y liquidez, que sirvan a la toma de decisiones.

  • Unidad 1 - Bases Teóricas
    • Principios de Finanzas
    • Renta Fija y Renta Variable
    • Riesgo de Mercado: Tasas de Interés, Precio de Títulos, Tipo de Cambio
    • Valor Presente
    • Bono Cero Cupón
    • Estructura Temporal de los Tipos de Interés
    • Riesgo de Contraparte (Mutuos, Interbancarios, Casas de Bolsas, etc.)
    • Conceptos y Terminologías: Duración y Convexidad
  • Unidad 2 - Introducción
    • Concepto de Riesgo de Mercado
    • Medición del Riesgo de Mercado en una Institución Financiera
    • Objetivo de la Gestión de Riesgo de Mercado
    • Visión General de VAR (Value at Risk - Valor en Riesgo)
    • Metodologías Básicas de Cálculo del VAR
    • Parámetros
    • Problemas del VAR
  • Unidad 3 - Cálculo de VAR
    • Método Simulación Histórica
    • Método Montecarlo
    • Método Paramétrico
    • Comparación de Modelos
  • Unidad 4 - Gestión del Riesgo de Mercado
    • Backtesting
    • StressTesting
    • Rentabilidad Ajustada a Riesgo
  • Unidad 5 - Gestión de Riesgo de Liquidez
    • Modelo de Gestión de Activos y Pasivos (ALM)
    • Modelo GAP de Liquidez
    • Riesgo de Tipo de Interés: GAP Sensibilidad y Valor Económico de Capital
    • Riesgo de Tipo de Cambio
    • Análisis de Riesgo de Liquidez (GAP)